Utilize uma coisinha chamada Enigma Virtual Box. É muito simples, basta pesquisar no Google por Enigma Virtual Box e fazer o download. no site oficial. Certifique-se que o programa se chama Enigma Virtual Box e não The Enigma Protector ou algo semelhante.
Abra o programa e veja aonde está escrito: Enter Input File Name, clique no botão à frente que está escrito "Browse" e selecione o executável do seu jogo, o Game.exe.
Em Enter Output File Name substitua o Game_decrypter (ou algo semelhante) pelo nome que você quer que seu arquivo executável tenha.
Clique em Add e vá em Add Folder Recursive, e selecione a pasta do seu jogo.
Feito isso, clique em Process, aguarde até o fim e seu jogo estará em apenas um arquivo executável. O único ponto negativo disso é que seu arquivo ficará gigantamente maior que o original, mas isso vai a seu critério. Espero ter ajudado, abraços e fui!