Eu prefiro ouvir música por streaming, mas quando quero comprar pra apoiar os artistas geralmente pego pela Steam. Acaba sendo bem conveniente já que muitos jogos já tem bundles com a própria trilha sonora.
A outra alternativa mais comum seria através do Bandcamp, que é onde a maioria dos compositores de jogos indie colocam os seus trabalhos, e você vai achar a grande maioria das trilhas sonoras de jogos independentes por lá. O preço costuma ser bacana também, além de eles te darem a opção de ouvir de graça antes de decidir comprar.
Tenho o hábito de ficar ouvindo pelo Youtube, mas sempre busco ver se existem as trilhas sonoras upadas em canais oficiais dos desenvolvedores ou compositores antes.